Процентный диапазон Вильямса (WPR): осциллятор криптовалютного скальпера

Когда криптовалютный трейдер решает обновить стратегию либо разрабатывает новую систему результативных сделок с цифровыми коинами, обязательно требуется ключевой индикатор. Успешные спекулянты непременно задействуют специальные алгоритмы, помогающие зарабатывать на криптовалютах. Таким индикатором, включённым в исходный функционал лучших бирж цифровых монет, является WPR.

Полное название инструмента – процентный диапазон Вильямса. Люди, старающиеся грамотно спекулировать криптоактивами, о нём знают, слышали или встречали в описаниях успешных стратегий. Рассмотрим обстоятельно технический индикатор WPR.

Процентный диапазон Вильямса – что это?

Арсенал трейдера популярными криптовалютами и остальными альткоинами непременно стоит пополнить индикатором WPR. Кроме этого и основного наименования у инструмента есть обозначения:

• %R;
• диапазон Уильямса;
• Williams’ Percent Range;
• Wm%R.

Алгоритм данного функционального приложения разработал трейдер Ларри Вильямс, эффектно внедрив его в 1987-ом году на ЧМ по торговле фьючерсами. Индикатор быстро распространился на остальные финансовые рынки и особенно закрепился на Форексе и фондовых площадках. Теперь его задействуют в успешных стратегиях трейдинга криптовалютами.

WPR собой представляет тип динамического индикатора, который распознаёт положение перекупленности либо состояние перепроданности актива. Базовую основу Wm%R разработала группа спекулянтов в 50-х годах, но Ларри Вильямс с 1973 года усовершенствовал его и ввёл в активное употребление.

С 2010-го использование процентного диапазона Вильямса (или Уильямса) в криптовалютных биржах стало доступным. Это момент фактического зарождения трейдинга коинами, когда Джедом Маккалебом на первой площадке цифровых активов Mt. Gox был добавлен биткоин.

Спекулянты знали пользу и эффективность WPR, поэтому моментально его приняли в набор обязательных инструментов средне- или долгосрочных стратегий торговля криптовалютами.

Параметры индикатора %R

Базовый набор характеристики индикатора:

• тип – осциллятор – алгоритм, фиксирующий и анализирующий развороты трендов или ценовые колебания;
• торговая платформа для криптотрейдинга – любая биржа, где в инструментарий включён процентный диапазон Вильямса;
• активы – любые криптовалютные пары, включая варианты с фиатом и стейблкоинами;
• рабочий таймфрейм – периоды выше уровня H1.

Преимущества WPR в криптотрейдинге

Основными плюсами задействования индикатора Уильямса являются:

• быстрые сигналы, сильно опережающие в ряде ситуаций показания MACD. Для скальпинга и в дейтрейдинге криптовалют это важно;
• хорошо выделяются разворотные точки, когда спекуляция ведётся на откате;
• стабильная работа инструмента на рейнджевом рынке;
• особая точность на минимальной волатильности;
• быстрый сигнал, если проскакивают краткосрочные колебания в направлении хода котировки.

Недостатки WPR

Новичкам в суровом трейдинге криптовалютами процентный диапазон Вильямса лучше изначально выучить на демо-торговле. Много опасностей и отрицательных моментов:

• часто линия «виснет» в зоне перепроданности либо перекупленности, а цена уже разворачивается. Эта особенность индикатора опасна ранней сделкой, когда формируются лишь локальные колебания, не подтверждаемые остальными признаками. Часто подобные дивергенции наличествуют в крупных трендах, когда образуется временный коррекционный откат цены;
• учитывая специфику криптовалют, настраивать Wm%R непросто. Придётся под каждый тип стратегии торговли коинами делать множественные тестирования и анализ;
• преимущественную часть времени сигнальная линия пребывает внутри коридорной зоны. Многих эта ситуация угнетает, провоцируя скорые, непродуманные сделки.

Как индикатор WPR работает

На всех площадках биржевой торговли большую распространённость получил Stochastic oscillator. Задействуют его в формировании торговых систем, где возможно комбинирование с инструментами другого типа, например, с полосами Боллинджера, EMA, SMA и т. д.

Процентный диапазон Уильямса является его функциональным аналогом, получившим меньшую популярность. Разработчики криптобирж непременно его включают в функционал площадок.

Принцип действия Wm%R – измерение возможности «медведей» и «быков» делать закрытие цен около формирующихся границ стоимостных коридоров – ренжах (торговые range). В результате показатели индекса Вильямса подтверждают тренды либо сигнализируют о скорейших изменениях.

Williams’ Percent Range, как и Стохастик, имеет настраиваемые области перепроданности актива и перекупленности. Нахождение котировки в данных зонах, а также участки с дивергенциями – это главные сигналы криптовалютному трейдеру.

Алгоритм индикатора WPR строит линейный график в перевёрнутой шкале, поэтому ключевые значения отрицательные. Получается три области:

• от -0% до -20% – состояние перекупленности актива на крипторынке – слишком большая котировка для текущего момента;
• с -20% по -80% — относительная норма, где допустимы ценовые колебания;
• уровень -80% – -100% – фаза перепроданности торгового инструмента – падение цены существенное для анализируемого интервала.

Помимо такой индикации, Wm%R обладает способностью чётко показывать вероятный разворот цены.

Суть действия алгоритма – учёт уровня последней котировки на закрытии периода к текущему ренжу – низшая/высшая цена. Получается фиксация разницы между нынешней и прошлой ценой, существовавшей в прошлом, точное количество дней для которого устанавливает трейдер. Так получаются проценты от ренжа (ренджа) для настроенного периода.

Интерпретировать данные индикатора WPR на криптобирже нетрудно:

• когда линия выходит за диапазон Уильямса вверх (выше -20%) – имеется сила трейдеров, играющих на подорожание актива. Котировка уходит в зону перекупленности;
• если полоса индикатора в серединной области – на рынке криптовалют флет либо спокойный тренд;
• график %R уходит ниже -80% – это признак властвования «медведей» и ситуации перепроданности.

Важно! Задача Williams’ Percent Range состоит в отображении баланса возможностей трейдеров криптобиржи (медведей и быков) в момент условного перехода между торговыми сессиями – 00:00. Индикатор в процессе торговли покажет:

• способность лонгующих спекулянтов сдвинуть цену к верхнему ренжу (граница коридора цены);
• силу шортящих трейдеров, направляющих котировку вниз!

Как настроить диапазон Уильямса

Рассматриваем сейчас индикатор на криптобирже EXMO, поскольку там он отображается классически и назван %R. Сразу видны при активации его основные параметры:

• верхний уровень -20%;
• нижняя граница -80%;
• период 14 суток – базовая установка.

Для криптовалют, характеризующихся высокой волатильностью, целесообразнее выставить значения:

• минус 10%;
• минус 90%;
• период 10-дневный.

Такое расширение зоны допустимых колебаний обусловлено специфичной для цифровых монет высокой волатильности. Если оставлять 20-80%, то формироваться будет множество ложных сигналов, поскольку экстремумы будут часто заходить за нижний либо верхний ренж.

Индикатор WPR в криптовалютном трейдинге можно применять с периодами:

• 1 день – скальпинговые спекуляции;
• 5–6 суток – для дейтрейдга, систем сделок на 6–12 часов;
• от 14 дней – стратегии инвестирования, предполагающие позиции более 26–35 часов.

Нюанс! Формирование изгиба Wm%R показывает необходимость строгого пересмотра локальных достижений (доход или убыток) и оценки нужности перестановки stop-loss. На крипторынке всегда ориентироваться на пересечения границ нельзя, ведь трендовые и рейнджевые периоды дают различные сигналы!

Выбор периода %R на циклах криптовалютного рынка

Интересной техникой применения процентного диапазона Вильямса является торговля коинами на Теории Циклов. Это вариант среднесрочной спекуляции криптоактивами.

Нужно соблюдать такие комбинации:

• 1-дневный период – для 7-суточной экспирации;
• 5-дневный – для 10-ти;
• 10 – для сделок длинною в 13–17 суток;
• 20 – позиции long- или short продолжительностью более месяца.

Нетрудно распознать принцип эффективной настройки WPR для криптовалютной торговли на биржевых площадках – ориентировочное время сделки – это ½ от периода индикатора. Можно экспериментировать, выставляя собственный интервал под реализуемую стратегию криптовалютного трейдинга.

Формула расчёта диапазона Уильямса

По сути, математический алгоритм WPR собой являет видоизменённую формулу, вычисляющую параметр %К (быстрая линия) стохастического осциллятора.

Арифметическое выражение индикатора Вильямса:

Wm%R = – (Mx (Hh x (i – Nn)) – Cl (i))/(Mx (Hh x (i – Nn) – Mn (Lv x (i – Nn))) x 100

Да, формула замысловатая, но любителям ручных калькуляций она понравится. Здесь переменные:

• Cl (i) – котировка в текущий момент;
• Mx (Hh x (i – Nn)) – высший экстремум за Nn периодов;
• Mn (Lv x (i – Nn)) – минимальная точка цены на дистанции.

Для расчёта %R нужно из наивысшей цены за установленный период вычесть значение котировки криптоактива, на моменте которого начался отсчёт. Потом результат делится на ценовой диапазон, чтобы получилось значение в коридоре -100% – 0%. Значение равняется нулю, если цена коина закрывается у верхнего ранжа.

Заключение

Классический индикатор WPR отлично помогает трейдерам, зарабатывающим на криптобиржах. Как и остальные варианты осцилляторов диапазон Уильямса имеет опасные особенности, способные вызывать убыточные сделки при шортинге криптовалют, пипсовке, скальпинге или лонг-торговле.

Wm%R очень быстрый, хорошо совместим с паттернами стратегии Price Action – внутренние бары, доджи, пин-бары, модели поглощения и др. Для крипторынка оптимальными периодами считаются H1 и D1, но всякая система требует практической апробации и тонких настроек, вплоть до индивидуального периода на конкретную криптовалюту.

Нельзя всецело доверяться общей репутации технического индикатора. Требуется совмещение его сигналов с остальными признаками ценового движения. Обязательна строжайшая дисциплина, которая в криптовалютном трейдинге (даже с процентным диапазоном Вильямса) крайне важна).