Нюансы кластерного анализа криптовалют

Трейдерами для заработка на криптовалютах применяются наборы различных инструментов, чтобы предугадывать динамику котировок активов на рынке коинов. Для цифровых монет и токенов наибольшую результативность дают технические индикаторы, изучение уровней и оценка трендовых линий.

Проблема в том, что данный перечень подходов зачатую сложно осваивать новичкам и они нередко дают неточные результаты. К примеру, разворотные фигуры на ценовых графиках вовсе не гарантируют изменения трендов. Более лучшую эффективность даёт использование кластерного анализа криптовалют.

Эта методика предусматривает исследование статистических показателей торговых объёмов. Прогнозирование через кластерный анализ отличается от паттерных и индикаторных приёмов учётом оборота на биржах криптовалют, а также действий, совершаемых трейдерами.

Рассмотрим нюансы кластерного анализа криптовалют и специфику его задействования для заработка на сделках с цифровыми монетами. Многими профессионалами в выгодных ситуациях определяются будущие котировки виртуальных валют через данные объёмов транзакций коинов.

Кластерный анализ криптомонет – что это

Простыми словами криптовалютный кластерный анализ – это объёмный профиль, создаваемый для свечей ценового графика при настроенном таймфрейме.

К примеру, выставленный период H3 в кластерном анализе криптовалют позволит трейдеру увидеть раскладку по сделкам. То есть свеча будет разбита на нужные участки, где показывается проторгованный объём контрактов с фрагментацией на покупки (long) и продажи (short).

Запомнить! В общем смысле кластер в кластерном анализе виртуальных валют собой представляет участок (уровень) свечи, показывающий соотношение совершённых сделок. Можно получать информацию по дельте – разница объёмов продаж и покупок криптоактива. Эти форматы переключаются через настройки сервиса либо программы!

Есть три наиболее популярных типа сделок на криптобиржах. К ним относятся варианты:

• рыночные – исполнение операций по текущим ценам;
• стоп-маркетные – сделки совершаются после достижения курсом криптоактива конкретного значения;
• лимитные – заявки на конвертации исполняются на уровне стоимости, установленном трейдером. Для реализации должны присутствовать встречные предложения.

Данные виды ордеров на крипторынке (стоповые, лимитные, рыночные) оказывают разное влияние, поэтому поведение котировок цифровых активов неодинаковое.

Когда большое число спекулянтов или криптоинвесторов намереваются совершать быстрые операции, стоимость коина изменяется. С лимитными ордерами ситуация иная – участник торгов может фиксировать курсы криптомонет в тех точках, которые ему выгодны.

В стоп-маркетных сделках необходимо умение выставлять отложенные позиции, срабатывающие при достижении ценой заданного уровня.

Во всех этих моделях некоторыми профессионалами применяется оценка торговых объёмов. Именно этой стратегической линией обусловлен криптовалютный кластерный анализ.

Изучение объёмов торговых сделок по конкретным цифровым монетам позволяет определять вероятную заинтересованность в активе китов на крипторынке. Отсюда уже возможно прогнозировать возможность разворота трендового движения цены либо продолжение её текущего хода.

Суть криптовалютного кластерного анализа

Трейдерами или инвесторами, стремящимися зарабатывать на виртуальных монетах, в ходе криптовалютного кластерного анализа рассматриваются отдельно на ценовых уровнях проторгованные объёмы.

Данная информация применяется для важных тактических действий:

• постройка объёмных уровней сопротивления и поддержки. Выявляются большие объёмы сделок на ценовом графике, а затем с их помощью фиксируются уровни. Вскоре цена криптовалюты непременно станет реагировать на эти границы;
• определение сил, доминирующих на крипторынке, или их равенства. Так, большое число участников, практикующих шортинг криптовалют, выявится преобладанием продаж при оценке текущего кластера. Возможно применение дельты, помогающей узнать сторону, в которую двигается тренд или распознать большую вероятность его разворота.

Здесь дополнительным полезным моментом становится весьма достоверное вычисление преобладания кого-то из вида ордеров. Так, рыночные сделки с криптовалютами активно двигают цену, а лимитные операции, наоборот, её сдерживают.

Профи с крупными капиталами осуществляют вхождение в рынок коинов почти всегда на лимитных заявках. Это вызывает остановку ценового тренда, его сильное затормаживание или вовсе кардинальный разворот. Такое случается из-за неспособности рыночных ордеров произвести быстрый выкуп всего числа лимитных заявок.

Элементы кластерного анализа криптовалют

Сама по себе алгоритмическая постройка криптовалютных кластеров базируется на исследовании объёмов сделок на рассматриваемом активе. Но инвесторам или трейдерам для генерации полноценных выводов предоставляется несколько рабочих элементов:

Объёмный анализ цифровых монет

Предложением и спросом, вернее, их балансом или соотношением обуславливается котировка любых активов (криптомонеты, токены). Когда много заявок на приобретение финансового инструмента, вероятность увеличения цены возрастает.

Чтобы оценивать актуальный баланс спрос/предложение, следует воспользоваться данными из стакана ордеров на криптобирже, используемой для сделок с bitcoin и альткоинами. Данная таблица показывает котировки, на которых другие участники согласны производить обменные операции.

В случае скопления большого объёма лимитных заявок на каком-то уровне, другие игроки на криптобирже получают сложности с желаемым пробоем этой ценовой точки. Для результативного смещения котировки теперь трейдерам приходится назначать больше рыночных заявок со значениями, видными в пределах стакана ордеров на криптобирже и других торговых площадок.

Вертикальные объёмы

Крупными биржами криптовалют пользователям предоставляются различные индикаторы. Одним из таких полезных дополнений можно считать разноцветную диаграмму, расположенную чуть ниже ценового графика. Её столбики показывают объём операций, совершённых за выбранный период – сутки, час, минута.

Учёт этой информации может способствовать более точному прогнозированию изменений в движении котировок коинов и токенов.

Рекомендуется использовать вертикальные объёмы для кластерного анализа криптовалют по следующей схеме:

• настроить параметры графика выбранного цифрового актива;
• ждать момента подхода цены виртуальной монеты к одному из ближайших уровней сопротивления либо поддержки. Их нетрудно определять посредством специальных индикаторов и трендовых линий;
• когда случается пробой уровня, важно прослеживать динамику столбца объёмов под свечой. Если возрастает его активность, значит произошёл вход в торговлю активом китов на крипторынке, солидных трейдеров, инвестиционных фондов. Здесь образуется хороший момент для сделки по тренду при верном определении направления котировки, созданного крупными участниками;
• при коррекции криптовалютной котировки во время повышения объёмов будет формироваться истощение силы ценового движения. Вероятнее всего сильными рейдерами задействован пробой, чтобы совершить прибыльные сделки с криптовалютой на оптимальной для них стоимости. Подобными ситуациями зачастую предвозвещается скорый разворот тренда.

Горизонтальные объёмы

Второй значимый элемент, который применяется профессионалами, умеющими эффективно использовать кластерный анализ криптовалют для заработка – это горизонтальные объёмы (Profile volume). Работа с этим инструментом более сложная, чем с вертикальными аналогами. Он даёт сведения про соотношения между лимитными заявками на каждом уровне ценового графика.

В стандартном функционале торговых платформ криптовалютных бирж специальных индикаторов горизонтальных объёмов нет. Но Profile volume наличествует в некоторых аналитико-оценочных сервисах.

При активации индикатора Profile volume происходит наложение инструмента непосредственно на ценовой график актива, выбранного для анализа и совершения сделок с цифровыми монетами. Когда горизонтальные столбцы на определённых уровнях котировок вытягиваются в длину, присутствует повышение активности трейдеров на данной цене.

У кластерного анализа криптовалют эффективность обуславливается следующими принципами:

• с ростом длинны индикаторной полоски Profile volume снижается вероятность дальнейшего прохода котировкой значимой границы (сопротивление или поддержка) на данном уровне;
• когда активность солидных участников торгов низкая при интенсивном падении или росте цены криптоактива, открывать позицию крайне опасно;
• в случае постепенного последовательного нарастания длинны объёмных линий нужно ожидать скорый разворот тренда.

Благодаря изучению объёмного рыночного профиля при криптовалютном кластерном анализе можно точно определять те уровни цены, где достигается равновесие предложения и спроса. Однако, новичкам эффективно работать с Profile volume будет непросто, поскольку требуется приличный опыт.

Важно! Обычные данные в кластере, отображающие число сделок, никоем образом не подскажут вероятную точку разворота тренда по криптовалютной паре. Применение индикатора не должно быть обособленным. Необходимо своё оптимальное сочетание, в котором есть иные инструменты технического анализа и оценки фундаментальных факторов!

Уровень активности крупных биржевых игроков

Моментальное размещение очень большого short-ордера (продажа) вызовет быстрый обвал котировки виртуальной валюты. Противоположная ситуация с long-позицией – огромный лот сразу уведёт цену коина ввысь.

Из-за таких сильных эффектов состоятельных инвесторов и трейдеров с громадными капиталами называют криптобиржевыми китами. Это умные участники торгов, поэтому собственные транзакции они дробят на относительно меткие операции, чтобы планомерно нарастить позиционное количество актива.

Как при кластерном анализе криптовалют определить рост торговой активности? Фактически такие моменты вычисляются при совместной оценке показателей с движением цены. После интенсивных сделок тренды обычно замедляются и следует разворот, так как криптобиржевыми китами закрываются ордера и фиксируется профит.

Для обычных трейдеров здесь автоматически формируется отличная стратегия заработка на сделках с криптовалютами:

• выполнять повторы действий крупных участников;
• соответственно реагировать на замедления тренда при высоких значениях активности, наблюдаемых через кластерный индикатор.

Планомерное увеличение торгового объёма в 75,32% случае свидетельствует о спокойных действиях крупных игроков. За счёт их небольших, но регулярных сделок часто образуются локальные движения цен (неделя, день).

Кластерный тип свечей

Благодаря данному инструменту криптовалютные трейдеры могут вести анализ действий других участников рынка коинов. При этом на ценовом графике доступна установка нужного временного интервала.

Как только индикатор активируется, выполняется автоматическое разбитие свечей с образованием нескольких уровней. Здесь слева будут отображаться значения объёмов покупок, а справа – показано число коротких позиций (шортовые транзакции).

В криптовалютных операциях кластерные свечи дают наибольшую пользу, когда трейдер хочет качественно анализировать графические формации – паттерны. К примеру, в случае образование на одной свече пары длинной тени многими криптовалютными трейдерами будет ожидаться разворот трендового движения котировки. Именно здесь необходимо на графике кластеров смотреть возрастание активности участников рыночных торгов цифровыми активами.

Нюанс! Если разбивать группы свечей на зоны с учётом наибольших объёмов, то появляется возможность оценивать степень интенсивности тренда!

Бывают случаи, где в зоне свечной тени сконцентрировано наибольшее число транзакций, и приостановка трендового движения прекращается из-за накопления в одном месте большого количества лимитных ордеров.

Вероятно, активность спекулянтов тут не окажет достаточного влияния, чтобы пробить важный ценовой уровень торгуемого криптоактива. Следовательно, появляется большая перспектива у сделки, открытой в обратную сторону.

Информация, получаемая в кластерном анализе криптовалют

Посредством изучения кластеров на ценовом графике криптовалют появляется возможность получить следующие данные:

• профиль криптовалютного рынка;
• значение дельты – разница между количеством продавцов и покупателей;
• суммарный объём всех контрактов, проторгованных за выбранный период;
• объём bid-сделок – цена покупателей;
• объём ask-сделок – цена продавцов криптомонет;
• величины объёмов для закрытых ордеров на каждом уровне ценовой свечи.

Софт, помогающий анализировать цены криптовалют

Сейчас нет проблем с нахождением в интернете специальных онлайн-инструментов, позволяющих вести оценку активности участников торгов на крипторынке. Немало аналитических программ можно использовать бесплатно.

В целом, рекомендуется в работе на биржах коинах опираться на данные, генерируемые следующими приложениями, программами, платформами:

• Bitgur.com;
• ClusterDelta;
• Tensorcharts.com;
• ATAS;
• Cluster BTC;
• TradingView;
• Cryptowatch.

Заключение

В работе с цифровыми активами на биржевых платформах очень полезно использовать кластерный анализ криптовалют, который помогает эффективно прогнозировать котировки. Прежде всего, криптотрейдерами задействуется количественный показатель для ордеров на обменные операции. Поток данных здесь позволит предполагать способность крупных игроков осуществить пробитие важного ценового уровня либо поспособствовать развороту тренда.

Функционал в большинстве криптовалютных бирж содержит под ценовым графиком вертикальную гистограмму. Каждым отдельным столбцом отображается число операций, совершённых с криптоактивом за назначенный временной отрезок. Через эту информацию трейдер может весьма точно определять силу трендового движения котировки и вероятность изменения его направления.

Однако, самым эффективным инструментом в анализе криптовалют является кластерный тип свечей. Правильное рассмотрение сведений даёт понимание динамики изменения настроений трейдеров в течение необходимого промежутка. Это уже высокопрофессиональный уровень заработка на криптовалютах, поэтому хорошие индикаторы кластерных свечей преимущественно платные.